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安信中证500指数增强型证券投资基金更新招募说

来源:fun88乐天堂     发布时间:[field:pubdate function="MyDate('Y-m-d',@me)"/]

  本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关享有、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

  本基金管理人招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不基金一定盈利,也不最低收益。

  有说明,本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2019 年 12 月 2 日,有关财务数据和净值

  王连志先生,董事长,经济学硕士。历任长城证券有限公司投行部经理、中信证券股份公司投行部经理、第一证券有限责任公司副总经理、安信证券股份有限公司副总经理、安信基金管理有限责任公司总经理。现任安信证券股份有限公司董事、总经理、党委副。

  刘入领先生,董事,经济学博士。历任国通证券股份有限公司(现招商证券股份有限公司)研究发展中心总经理助理、人力资源部总经理助理;招商证券股份有限公司战略部副总经理(主持工作)、总裁办公室主任、理财客户部总经理;安信证券股份有限公司人力资源部总经理兼办公室主任、总裁助理兼营销服务中心总经理、总裁助理兼安信期货有限责任公司董事长、总裁助理兼资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理,兼任安

  任珠峰先生,董事,经济学博士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员、有色部经理、上海公司副总经理,英国金属矿产有限公司小有色、铁合金及矿产部经理,五矿投资发展有限责任公司资本运营部总经理、五矿投资发展有限责任公司副总经理、总经理等职务。现任中国五矿集团有限公司总经理助理,中国五矿股份有限公司董事、副总经理,五矿资本股份有限公司董事长、总经理、党委,五矿资本控股有限公司董事长、总经理,五矿国际信托有限公司董事长、党委,中国外贸金融租赁有限公司董事长,工银安盛人寿保险有限公司副董事长,绵阳市商业银行股份有限公司董事、党委。

  王晓东先生,董事,经济学硕士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员,日本五金矿产株式会社财务部科员,中国外贸金融租赁有限公司副总经理,中国五矿集团公司财务总部副总经理,五矿投资发展有限责任公司副总经理等职务。现任五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员,五矿资本控股有限公司副总经理、资本运营部总经理,五矿经易期货有限公司董事长、党委,五矿证券有限公司董事,五矿国际信托有限公司董事,绵阳市商业银行股份有限公司董事。

  代永波先生,董事,管理学硕士。历任深圳深国投房地产开发有限公司财务部会计、第一创业证券有限责任公司投资银行部业务经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁、申银万国证券股份有限公司投资银行部执行总经理、广州市顺管理咨询股份有限公司董事、总经理。现任中证信用增进股份有限公司监事、Qutoutiao Inc. 董事、深圳市帕拉丁股权投资有限公司业务总裁。

  郭伟喜先生,董事,经济学学士。历任福云会计师事务所项目经理,上海中科合臣股份有限公司财务主管,厦门天地安保险代理有限公司财务总监,高能资本有限公司投资银行业务董事等职。现任中广核财务有限公司投资银行部副总经理(主持工作)。

  庞继英先生,董事,金融学博士,高级经济师。历任中央委员会干部,国家外汇管理局副处长、处长、副司长,中国外汇交易中心副总裁、总裁,中国人民银行条法司副司长、金融稳定局巡视员,中国再保险(集团)股份有限公司党委副、副董事长、国家开发银行股份有限公司董事。

  魏华林先生,董事,1977 年毕业于武汉大学经济学专业、1979 年毕业于厦门大学经济学研究班。历任武汉大学经济系,保险系副教授、副系主任、主任,保险经济研究所所长。现任武汉大学风险研究中心主任、教授、博士生导师,中国原保监会咨询

  委员会委员、中国金融学会常务理事暨学术委员会委员、中国保险学会副会长、湖北省文史研究馆馆员。

  尹公辉先生,董事,硕士。历任四川建材工业学院员、学办主任,中农信()集团有限公司法务主管,广东信达律师事务所专职律师,广东华商律师事务所专职律师,广东百利孚律师事务所合伙人。现任广东信达律师事务所合伙人,深圳北鼎晶辉科技股份有限公司董事,深圳市律师协会公平交易委员会委员。

  刘国威先生,监事会,工商管理硕士。历任五矿集团财务公司资金部科长、企荣财务有限公司资金部高级经理、五矿投资发展有限责任公司综合管理部副总经理、五矿投资发展有限责任公司规划发展部总经理、五矿投资发展有限责任公司资本运营部总经理、金融业务中心资本运营部总经理兼五矿投资发展有限责任公司纪委委员等职务。现任五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员,五矿资本控股有限公司副总经理,工银安盛人寿保险有限公司监事会,中国外贸金融租赁有限公司董事,五矿证券有限公司董事,五矿国际信托有限公司董事,五矿经易期货有限公司董事。

  余斌先生,监事,经济学学士。历任深圳鸿华实业股份有限公司财务审计经理、南方证券股份有限公司稽核部副总经理、中科证券托管组副组长。现任安信证券股份有限公司计划财务部总经理。

  陈明女士,会计学学士。历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计经理。现任深圳市帕拉丁股权投资有限公司事业部副总经理。

  范瑛女士,职工监事,工商管理硕士。历任深圳特发实业有限公司财务部主办会计,交通银行深圳分行国际业务部主办会计,融通基金管理有限公司登记清算部基金会计,大成基金管理有限公司基金运营部总监,现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼运营部总经理。

  王卫峰先生,职工监事,工商管理硕士,注册会计师。历任省国际信托公司财务人员,汉唐证券有限责任公司营业部财务经理,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核主管,浦银安盛基金管理有限公司监察部负责人。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼监察稽核部总经理、风险管理部总经理。

  张再新先生,职工监事,经济学硕士。历任安信证券股份有限公司计划财务部会计,安信基金管理有限责任公司财务部会计、工会财务委员。现任安信基金管理有限责任公司运营

  陈振宇先生,副总经理,经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理,招商证券股份有限公司福民证券营业部总经理,安信证券股份有限公司资产管理部副总经理、证券投资部副总经理,安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。

  孙晓奇先生,副总经理,经济学硕士。历任上海石化股份有限公司董事会秘书室高级经理,上海证券交易所交易运行部襄理、市场发展部高级经理、债券基金部执行经理,南方证券行政接管组,安信证券股份有限公司安信基金筹备组副组长,安信基金管理有限责任公司督察长、副总经理兼安信乾盛财富管理(深圳)有限公司总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。

  李学明先生,副总经理,哲学硕士。历任招商证券股份有限公司总裁办公室高级经理,理财发展部高级经理;安信证券股份有限公司人力资源部总经理助理、副总经理,安信基金筹备组;安信基金管理有限责任公司总经理助理兼市场部总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理。

  乔江晖女士,督察长,文学学士。历任中华人民国科长、副处长,安信证券股份有限公司安信基金筹备组,安信基金管理有限责任公司总经理助理兼分公司总经理。现任安信基金管理有限责任公司督察长,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。

  徐黄玮先生,理学硕士。历任广发证券股份有限公司任衍生产品部研究岗、资产管理部量化研究岗、权益及衍生品投资部量化投资岗。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部

  基金经理。2017 年 11 月 1 日至今,任安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金(原

  安信新起点灵活配置混合型证券投资基金)的基金经理;2017 年 12 月 29 日至今,任安信

  量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、安信稳健阿尔期混合型发起式基金的基金经理、安信中证 500 指数增强型证券投资基金的基金经理。

  钟光正先生,经济学硕士。历任广东发展银行总行资金部交易员,招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员,长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监。

  陈一峰先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理、研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监。

  占冠良先生,管理学硕士。历任招商证券股份有限公司研究部研究员,大成基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理,南方基金管理有限公司专户投资管理部投资经理,安信基金管理有限责任公司研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司 FOF 投资部总经理。

  杨凯玮先生,大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。历任国泰人寿保险股份有限公司研究员,新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员,中华开发工业银行股份有限公司自营交易员,元大宝来证券投资信托股份有限公司基金经理,宏泰人寿保险股份有限公司科长,华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。

  理、国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员、东方证券资产管理有限公司量化投资部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。

  张竞先生,南开大学金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。现任安信基金

  陈鹏先生,工商管理硕士。历任联合证券有限责任公司行业研究员,鹏华基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限责任公司综合管理部首席招聘官。现任安信基金管理有限责任公司研究部总经理。

  截至 2019 年 3 月底,宁波银行资产托管部共有员工 90 人, 100%以上员工拥有大学本

  作为中国托管服务的先行者,宁波银行自 2012 年获得证券投资基金资产托管的资格以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富和成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、

  信托资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、基金公司特定客户资产管理等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。

  截至2019年3月底,宁波银行共托管55只证券投资基金,证券投资基金托管规模910.84亿元。

  基金托管人根据有关法律法规的及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。基金托管人根据有关法律法规的及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。

  基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金从事关联交易的,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。

  基金托管人根据有关法律法规的及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。

  强化内部管理,保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行,自觉合规依法经营,形成一个运作规范化、管理科学化、制的内控体系,保障业务正常运行,基金持有人及基金托管人的权益。

  门审计内控部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行行使稽核监察职权。

  1)性原则:必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

  2)完整性原则:一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖到基金托管部所有的部门、岗位和人员。

  3)及时性原则:托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。

  5)有效性原则:必须根据国家政策、法律及宁波银行经营管理的发展变化进行适时修订;必须制度的全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

  6)性原则:设立专门履行基金托管人职责的管理部门;直接的操作人员和控制人员必须相对、适当分开;基金托管部内部设置的负责审计内控部门专责内控制度的检查。

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用“基金投资监督系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

  1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

  2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合规性监督。

  3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合规性、投资性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。

  4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

  住所:深圳市福田区中心三 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14

  住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)南 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

  住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108

  住所:市海淀区东北旺西中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪总部科研楼 5 层 518 室

  本基金为增强型指数基金,在力求有效标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值不超过 0.5%,年误差不超过 7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可投资于国内依法发行上市的其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例占基金资产的 80%-95%,其中,投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的债券,前述现金不包括结算备付金、存出金、应收申购款。

  本基金为增强型指数基金,在采用指数化被动投资以追求有效标的指数基础上通过数量化模型进行投资组合优化,力争在控制误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。

  本基金为指数基金,股票投资比例范围为基金资产的 80%-95%,大类资产配置本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。

  本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合,并通过事先设置目标误差、事中、事后调整等手段,严格将误差控制在范围内,控制与标的指

  指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值不超过 0.5%,年误差不超过 7.75%。

  量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场和股票特性,产出投资组合,以追求超越标的指数表现的业绩水平。

  超额收益模型:该模型通过构建多因子量化系统,综合评估估值、市场趋势、盈利、企业质量、投资者情绪等多个因素,以自下而上为主,自上而下为辅,分辨各类资产和各证券之间的定价偏差。定价偏低的资产具有投资价值,定价过高的资产应当考虑回避。

  风险模型:该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括基金规模、资产波动率、行业集中度等,力求主动风险以及误差控制在目标范围内。

  成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本,能有效控制基金的换手率。

  本基金将根据所的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期调整,达到有效控制偏离度和误差的目的。

  ①根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配、各类限售股获得流通权等原因而需要进行成份股权重调整时,本基金将参考标的指数最新权重比例,进行相应调整;

  ②根据本基金的申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对股票投资组合进行调整以应对基金的申购赎回,从而有效标的指数;

  ③根据法律法规中针对基金投资比例的相关,当基金投资组合中按标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过时,本基金将对其进行实时的被动性卖出调整,并相应地对其他资产或个股进行微调,以基金规范运;

  相应变化的,本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调整,最终使误差控制在一定的范围之内。

  本基金为指数增强型基金,将通过适度的主动投资获取超越标的指数的超额收益,同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的误差。

  因此,本基金将每日基金组合与指数表现的偏离度,每月末定期分析基金组合与标的指数表现的累积偏离度、误差变化情况及其原因,并优化偏离度管理方案,实现有效控制误差。

  本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和误差,达到有效标的指数的目的。

  出于对流动性、误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。

  本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与研判,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。

  本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综

  合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价,在此基础上谨慎进行权证投资。本基金还可利用权证与标的股票之间可能存在形成的风险对冲机会,在充分论证和模型分析的基础上谨慎构建套利投资组合,获取相对稳定的投资收益。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。

  本基金投资资产支持证券将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。本基金将特别注重资产支持证券品种的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置比例,本金相对安全和基金资产流动性,以期获得长期稳定收益。

  了 500 只沪深 300 指数成份股之外的 A 股市场中流动性好、代表性强的小市值股票,综合反

  他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证 500 指数不宜继续作为标的指数,或者今后法律法规发生变化,证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据基金份额持有人权益的原则,按监管部门要求履行适当程序以后变更本基金标的指数、业绩比较基、基金名称等并及时公告。若标的指数、业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有会,基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数、基金名称和业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告。

  本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金,通过标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数

  本基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人根据本基金合同,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日,来源于《安信中证 500 指数增强型证

  本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和误差,达到有效标的指数的目的。

  管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与研判, 并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征, 通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。

  (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形

  基金投资的前十名证券的发行主体除新兴铸管(股票代码:000778),本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

  新兴铸管股份有限公司于 2018 年 7 月 21 日因污染问题被地方环保局处以罚款 130

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不 基金一定盈利,也不最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管 人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇节假日、休息日等,支付日期 顺延。

  基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇节假日、休息日等,支付日期顺延。

  C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇节假日、休息日等,支付日期顺延。

  本基金基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.016%的年费率计提。计算方法如下:

  标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 50,000 元,计费期间不足一季度的,根据实际按比例计算。

  金托管人核对一致后,由基金托管人于每年 1 月、4 月、7 月、10 月,将上季度标的指数许

  如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。

  上述“一、基金费用的种类”中第 5-11 项费用,根据有关法规及相应协议,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  基金管理人和基金托管人协商一致并经基金份额持有会审议通过后,可调整基金管理费率、基金托管费率或提高基金销售服务费率。

  本招募说明书依据《中华人民国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》及其它有关法律法规的要求和《安信中证 500 指数增强型证券投资基金通讯方式基金份额持有会决议》的内容,对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

  本期更新招募说明书所载内容截止日为 2019 年 12 月 2 日,有关财务数据和净值表现截

  止日为 2019 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。现就本期更新招募说明书截止日前主要更

  2、对“第九部分 基金的投资”部分,更新了投资范围、投资策略及投资中有关投资组合比例的信息。

  4、对“第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”,更新了“二、《基金合同》的终止事由”的部分内容。

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