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海富通中证长三角领先交易型式指数证券投资基

来源:fun88乐天堂     发布时间:[field:pubdate function="MyDate('Y-m-d',@me)"/]

  本基金经2019年12月19日中国证券监督委员会证监许可[2019]2906号文准予注册募集。

  基金管理人招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不本基金一定盈利,也不最低收益。

  投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括因、经济、社会等因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,基金投资过程中产生的操作风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险”章节。

  本基金主要投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:投资组合的风险(包括市场风险、信用风险、流动性风险、杠杆风险和金融模型风险等)、管理风险、合规性风险、操

  投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回;即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2

  日可卖出和赎回。因此为投资者办理申购业务的代理券商若发生交收违约,将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额,投资者的利益可能受到影响。

  本基金为交易型式基金,投资目标为紧密标的指数“中证长三角领先指数”,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,标的指数市场表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

  《海富通中证长三角领先交易型式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集式证券投资基金流动性风险管理》(以下简称“《流动性风险管理》”)及其他有关以及《海富通中证长三角领先交易型式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

  本招募说明书阐述了海富通中证长三角领先交易型式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关享有、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的和义务,应详细查阅基金合同。

  4、基金合同:指《海富通中证长三角领先交易型式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

  5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《海富通中证长三角领先交易型式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

  6、招募说明书或本招募说明书:指《海富通中证长三角领先交易型式指数证券投资基金招募说明书》及其更新

  7、基金份额发售公告:指《海富通中证长三角领先交易型式指数证券投资基金基金份额发售公告》

  8、基金产品资料概要:指《海富通中证长三角领先交易型式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

  10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行规、规范性文件、司释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  二届常务委员会第十四次会议《常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

  12、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施

  13、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日

  14、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施

  10 月 1 日实施的《公开募集式证券投资基金流动性风险管理》及颁布机关对其不时做出的修订

  16、交易型式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型式指数基金业务实施细则》定义的“交易型式指数基金”

  17、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似,采用式运作方式的基金

  20、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

  22、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民国境内登记并存续或经有关部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  23、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

  24、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

  26、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  30、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构,包括发售代理机构和申购赎回代理券商

  31、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会的其他条件,由基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构

  32、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会的其他条件,由基金管理人指定的,在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司

  33、登记业务:指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务

  35、上海证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或上海证券交易所证券投资基金账户

  36、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规及基金合同的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

  37、基金合同终止日:指基金合同的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

  45、《业务规则》:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型式指数基金业务实施细则》(包括其不时修订)、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型式基金登记结算业务实施细则》(包括其不时修订)及中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的其他相关规则、、通知及指南等

  48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为

  50、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

  51、赎回对价:指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

  54、现金替代:指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

  方法计算的最小申购、赎回单位中的组合证券价值和现金替代之差;投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

  56、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

  57、现金替代退补款:指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用,则本基金需向投资人退还差额,若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用,则投资人需向本基金补缴差额

  58、基金份额参考净值:指基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值,简称IOPV

  59、预估现金部分:指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的预估值,预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结

  60、基金份额折算:指基金管理人根据基金合同的在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为,并将基金份额持有人的基金份额进行变更登记的行为

  62、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  63、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

  67、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

  68、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

  69、指定网站:包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务

  杨仓兵先生,董事长。历任安徽省农业科学院计财科副科长,安徽示康药业有限公司财务部经理,海通证券有限公司计划资金部资金科科长、计划资金部总经理助理、计划资金部副总经理,上海海振实业发展有限公司总经理,海通证券

  股份有限公司计划财务部副总经理。自 2015 年 10 月至 2019 年 3 月任海通证券

  公司董事。2018 年 5 月至 2019 年 3 月兼任海富通基金管理有限公司监事长。2019

  年 3 月至 2019 年 4 月任海富通基金管理有限公司董事。2019 年 4 月起任海富通

  任志强先生,董事,总经理,硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理

  兼董事会秘书,华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限公司基金经理、投资总监、副总经理,华宝兴业资产管理()有限公司董事长。2017 年 6 月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司

  司执行董事。2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。2019年 2 月起兼任海富通资产管理()有限公司董事长。

  吴淑琨先生,董事,管理学博士。历任南京大学副教授,海通证券股份有限公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部总经理。

  芮政先先生,董事,理学学士。历任上海警备区大队训练处教员,上海社会科学院人口与发展研究所助理研究员,海通证券有限责任公司监察室专务、二科副科长,海通证券股份有限公司人力资源开发部劳资科科长、干部科科长、总经理助理兼干部科科长,海通证券股份有限公司人力资源部总经理助理。2008

  年 10 月起担任海通开元投资有限公司监事。2014 年 11 月至 2020 年 3 月任海通

  证券股份有限公司人力资源部副总经理,2015 年 11 月起兼任海通证券股份有限公司纪委委员,2016 年 11 月起兼任海通创新资本管理有限公司董事,2017 年12 月起兼任海通证券股份有限公司监事。2020 年 3 月起任海通证券股份有限公司工会办公室主任。

  理高级顾问、常务副总经理职务;2017 年 11 月至今任法国巴黎资产管理亚洲有限公司亚太区战略合作总监。

  历任美国银行(,台北)放贷经理,中华开发金控()资本市场经理,国际投资信托()执行副总经理,美银信托()副总经理,日本野村资产管理()投资总监,安泰人寿大中华地区投资总监,日本万通人寿投资总监及常务董事,中国平安保险集团资产管理公司投资总监。2006 年 7 月至 2009 年 4 月任中国太平寿保险股份有限公司与中国太平洋(集团)股份

  君悦律师事务所主任、高级合伙人。2018 年 6 月起至今任上海市君悦律师事务所首席合伙人、合伙人会议。

  陈静女士,董事,硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部,中外运-敦豪有限公司财务部经理,普华会计师事务所(现普华永道)审计师,世界银行集团总部高级会计官员、高级金融官员,中国证监会规划委高级顾问委员兼会计部副主任,中国投资有限责任公司财务部副总监、董事总经理。

  曹志刚先生,监事长,经济学硕士。历任海通证券股份有限公司风险控制总部(稽核部)二级部经理、稽核部总经理助理,自 2018 年 3 月至今任稽核部副总经理。2016 年 11 月起至今任海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司和海通创意资本管理有限公司监事。

  责人、亚洲融资项目副经理,法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表,南京银行副行长。现任法国巴黎银行集团(中国)副董事长。

  俞涛先生,监事,博士,CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩根资产管理(英国)有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。

  胡正万先生,监事,硕士。先后就职于成都机车车辆厂、四川省证券股份有限公司、富国基金管理有限公司。2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公司,历任基金会计、高级注册登记专员、注册登记负责人、基金运营副总监。2015年 7 月起,任海富通基金管理有限公司基金运营总监。

  奚万荣先生,督察长,经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省建行分行会计主管,海通证券股份有限公司内部审计,2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公司,历任监事、监察稽核总监、总经理助理。2015

  年 7 月起,任海富通基金管理有限公司督察长。2015 年 7 月至 2018 年 7 月兼任

  上海富诚海富通资产管理有限公司监事。2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。

  陶网雄先生,副总经理,硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003 年 4 月

  加入海富通基金管理有限公司,2003 年 4 月至 2006 年 4 月任公司财务部负责人,

  何树方先生,副总经理,博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长,大学研究助理(兼职),公共退休金管理投资公司分析师、基金经理助理,富国基金管理有限公司总经理助理,2011 年 6 月加入海富通基金管理有限公司,任总经理助理。2014 年 11 月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。

  江勇先生,经济学硕士。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师,资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017 年 6 月加入海富通基金管理有限公

  理。2018 年 7 月至 2020 年 3 月任海富通中证内地低碳指数(现海富通中证 500

  1. 依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  4. 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

  5. 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,所管理的基金财产和基金管理人的财产相互,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

  6. 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

  8. 采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的,按有关计算并公告基金净值信息,编制申购、赎回清单;

  12. 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关另有外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但应监管机构、司法机关等有权机关的要求,或向审计、法律等外部专业顾问提供的除外;

  17. 确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在时间发出,并且投资人能够按照《基金合同》的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

  20. 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

  21. 监督基金托管人按法律法规和《基金合同》履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

  24. 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人,将已冻结的股票解冻;

  1. 基金管理人将严格遵守基金合同,按照招募说明书列明的投资目标、策略及全权处理本基金的投资。

  3. 基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者、暗示他人从事相关的交易活动。

  (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工;

  (2)性原则:公司根据业务发展的需要设立相对的机构、部门和岗位,并在相关部门建立防火墙;公司设立的风险管理部和督察稽核部,保持高度的性和权威性,分别履行风险管理和合规监察职责,并协助和配合督察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查;

  (3)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;

  (4)有效性原则:公司内部管理制度具有高度的权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的;

  (5)及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分利用电脑网络,建立电脑预警系统,的及时性;

  (6)适时性原则:内部控制制度的制订应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营等内部的变化和国家法律、法规、政策等外部的改变及时进行相应的修改和完善;

  (8)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;

  公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等相关法律法规的,按照合规性、全面性、审慎性、适时性原则,建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规章等三部分有机组成。

  (1)公司内部控制大纲是对公司章程的内控原则的细化和展开,是公司各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制、内控措施等内容加以明确。

  (2)公司基本管理制度包括风险管理制度、合规性制度、稽核监察制度、投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。公司基本管理制度的制定和实施需事先报经公司董事会批准。

  (3)部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司相关部门依据公司章程和基本管理制度,并结合部门职责和业务运作的要求拟定,其制定和实施需事先报经公司总经理办公会讨论通过和总经理批准。

  公司致力于将国际资产管理行业成熟的专业经验同中国资产管理行业的实际情况相结合,建立既符合国际规范又行之有效的内部控制机制。

  公司建立的内部控制体系,董事会层面设立督察长,管理层设立于其他业务部门的督察稽核部和风险管理部,通过风险管理制度、合规性制度和稽核监察制度三个层面构建、完整、相互制约、关注成本效益的内部监督体系,

  对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈,保障公司内部控制机制的严格落实。

  风险管理制度由董事会下设的审计及风险管理委员会制定风险管理政策,由管理层的风险管理委员会负责实施,由风险管理部专职落实和监督,公司各业务部门制定审慎的作业流程和风险管理措施,全面把握风险点,将风险管理责任落实到人,实现对风险的日常管理和过程中管理,防范、化解和控制公司所面临的、潜在的和已经发生的各种风险。

  合规性制度由督察稽核部具体落实,通过对公司日常业务的各个方面和各个环节的合规性进行评估及检查,监督公司及员工遵守国家相关法律法规、监管、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况,识别、防范和及时杜绝公司内部管理及基金运作中的各种违规风险,提出并完善公司各项合规性制度,以充分公司客户的权益。

  稽核监察制度在督察长的领导下严格实施,由督察稽核部协助和配合督察长履行稽核监察职能,通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执行、基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑系统等公司所有部门和工作环节,对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的性、合规性、合和有效性进行监督、评价、报告和,从而公司客户和公司股东的权益。

  基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;基金管理人特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。

  丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

  型、FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

  中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制,“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

  2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和“ SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获得了基于“ ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效托管资产的安全。

  根据《中华人民国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行规和其他有关,或者违反基金合同约定的,应当执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行规和其他有关,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理》、基金合同及其他有关募集,2019年12月19日中国证券监督委员会证监许可[2019]2906号文准予注册募集。

  网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购;网下现金认购是指投资人通过基金管理人的直销机构及其指定的发售代理机构以现金进行的认购;网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购的具体安排详见招募说明书的相关。

  销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准,投资者应及时查询其认购申请的确认结果。

  者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  投资人应当在基金管理人及其指定的发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按基金管理人、发售代理机构提供的方式办理基金的认购。基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的地区、网点的具体情况和联系方法,请参见基金份额发售公告以及当地发售代理机构的公告。

  (1)投资者认购本基金时需持有上海证券交易所 A 股账户(以下简称“A股账户”)或上海证券交易所证券投资基金账户(以下简称“上海证券交易所基金账户”)。使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用中证长三角领先指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户;如投资者需要使用中证长三角领先指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。

  1)投资者开立证券账户,需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理A股账户或上海证券账户的开户手续。有关开设A股账户或上海证券账户的具体程序和办法,请到各开户网点详细咨询有关。

  3)上海证券账户只能进行基金的二级市场交易,如投资人需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立A股账户。

  2)当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购,投资人在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

  基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。

  2.认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000 份或其整数倍,最高不得超过 99,999,000 份。投资人可以多次认购,累计认购份额不设上限。

  例:某投资者到某发售代理机构网点认购 10,000 份本基金份额,假设该发售代理机构确认的佣金比率为 0.6%,则需准备的资金金额计算如下:

  4.认购申请:投资人在认购本基金时,需按发售代理机构的,备足认购资金,办理认购手续。网上现金认购申请提交后,投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。

  5.清算交收:T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人于网上现金认购结束后的第 4 个工作日将实际到位的认购资金划往预先开设的基金募集专户。

  6.认购确认:在募集期结束后 3 个工作日之后,投资人应通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

  2.认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资人单笔认购须为 1000 份或其整数倍。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在

  (2)通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算:同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

  4.认购手续:投资人在认购本基金时,需按销售机构的,到销售网点办理相关认购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构的

  5.清算交收:T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于 T+2 日进行有效认购款项的清算交收,将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息以登记机构的记录为准,利息折算的基金份额保留至整数位,小数部分舍去。

  T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金。各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后,通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

  投资者在认购本基金时,需按发售机构的,到发售机构网点办理认购手续,并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。

  网下股票认购以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是中证长三角领先指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为 1000 股,超过 1000 股的部分须为 100 股的整数倍。

  的交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行,并在网下股票认购日前 3 个工作日公告认购规模的个股名单。

  (3)临时个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申量异常的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分该股票的认购申报。

  的行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在认购期最后一日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

  若某一股票在认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则由于投资者获得了相应的权益,基金管理人将按如下方式对该股票在认购期最后一日的均价进行调整:

  3)配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股配股比例)

  4)送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股送股比例+每股配股比例)

  5)除息、送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)

  1)对于经公告认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限的计算方式详见届时相关公告。如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限,则按照各投资人的认购申量同比例收取。对于基金管理人未确认的认购股票,登记结算机构将不办理股票的过户业务,正常情况下,投资人未确认的认购股票将在认购截止日后的 4 个工作日起可用。

  2)若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行,基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。

  (1)通过发售代理机构,如投资者选择以现金支付认购佣金,则其需支付的认购佣金按以下公式计算:

  (2)通过发售代理机构,如投资者选择以基金份额方式交纳认购佣金,则其需支付的认购佣金按以下公式计算:

  A 股票均价分别 13.50 元,基金管理人确认的有效认购数量为 10,000 股 A 股票,

  若前述投资者选择以基金份额支付认购佣金,则该投资者实际所得认购份额(净认购份额)=135,*0.6%/(1+0.6%)=135,000-805=134,195 份,即该投资者将以 805 份额本基金份额支付认购佣金,实际所得认购份额为 134,195份本基金份额。

  通过发售代理机构进行网下股票认购的,网下股票认购期内每日日终,发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人。认

  购期最后一日日终,基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据将投资人账户内相应的股票进行冻结。基金发售期结束后,登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据,将投资者上海市场网下认购股票进行冻结,并将投资者深圳市场网下认购股票过户至中国证券登记结算有限公司深圳分公司的证券认购专户。基金管理人为投资者计算认购份额,并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金,从投资者的认购份额中扣除,为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理人确认的认购申请股票数据,按照交易所和登记结算机构的规则和流程,最终将投资者申请认购的股票过户到本基金在上海、深圳开立的证券账户。基金合同生效后,登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。通过发售直销机构进行网下股票认购的,遵照基金管理人及登记结算机构的相关业务规则办理。

  投资人应根据法律法规及上海证券交易所相关进行股票认购,并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务

  基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥使,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

  通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基金份额归投资人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准;网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后产生的利息,计入基金财产,不折算为投资人基金份额;投资人以股票认购的,认购股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户,最终将投资人申请认购的股票过户至基金证券账户。投资者的认购股票在股票认

  本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

  基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,网下股票认购募集的股票根据《业务规则》予以冻结,在基金募集行为结束前,任何人不得。

  《基金合同》生效时,通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基金份额归投资者所有,其中利息转份额以登记结算机构的记录为准;网上现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后产生的利息,计入基金财产,不折算为投资者基金份额。网下股票认购所募集的股票在冻结期间的股票权益及孳息归属按照《中国结算上海分公司交易型式基金登记结算业务指南》的处理。

  2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票,应按交易所及登记机构的规则予以解冻,基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作;

  人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6 个月内召开基金份额持有会进行表决。

  基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外,基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有并承担义务。

  基金成立后,在法律法规的范围内,在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下,本基金可实施基金份额拆分或合并。

  基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系,是重新列示基金资产的一种方式。除因尾数处理而产生的损益外,基金份额拆分或合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。

  基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市:

  1、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的价值)不低于 2 亿元;

  基金份额上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证券交易所上市的,基金管理人应在基金份额上市日前至少3 个工作日发布基金上市交易公告书。

  本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型式指数基金业务实施细则》,以及《上海证券交易所交易规则》等有关。

  基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并报中国证监会备案:

  基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日内发布基金终止上市公告。

  若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的,本基金可由交易型式指数证券投资基金变更为标的指数的非上市式指数基金,无需召开基金份额持有会。

  基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单,并委托中证指数有限公司在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值(IOPV)并由上海证券交易所在交易时间内发布,供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。参考净值的具体计算方法如下:

  基金份额参考净值=(申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额。

  六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

  七、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后,可申请在其他证券交易所同时挂牌交易,而无需召开基金份额持有会审议。

  投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。

  基金管理人将在开始办理申购、赎回业务前公示申购赎回代理券商的名单,并可依据实际情况增减、变更申购赎回代理券商。

  申购和赎回的日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日。投资人应在日申请办理本基金份额的申购和赎回,具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述日及时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关在指定媒介上公告。

  5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的权益不受损害并得到公平对待。

  6、基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关在指定媒介上公告。

  投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人的程序,在日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资人申购本基金时,须根据申购赎回清单备足申购对价,基金份额持有人提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请不成立。

  投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

  申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资者应及时通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商查询有关申请的确认情况,否则,如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。

  投资者申购的基金份额当日可卖出,申购当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回;即在目前结算规则下,T日申购的基金份额当日可卖出,T日申购当日未卖出的基金份额,T+1日不得卖出和赎回,T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。投资者赎回获得的股票当日可卖出。

  对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算的方式,基金份额、所上市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式;本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。

  投资者T日申购成功后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理申购当日卖出基金份额与所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在T+1日办理申购当日未卖出基金份额与现金替代的交收以及现金差额的清算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。

  投资者T日赎回成功后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销与所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在T+1日办理所上市的成分股现金替代的交收以及现金差额的清算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。

  如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《业务规则》和参与各方相关协议及其不时修订的有关进行处理。

  基金管理人、上海证券交易所和登记机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式等进行调整。本基金管理人将按关法律法规要求在指定媒介公告。

  投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的按时足额支付应付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

  1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。本基金最小申购赎回单位为100万份。

  2、基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限,以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。

  3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取暂停基金申购等措施,切实存量基金份额持有人的

  权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

  4、基金管理人可根据市场情况,调整申购与赎回的数额或基金的最小申购、赎回单位,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关在指定媒介上公告。

  1、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

  3、投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

  4、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。

  若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

  T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值、申购份额与赎回份额上限及其他相关内容。

  组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

  现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

  (1)现金替代分为4种类型:现金替代(标志为“”)、可以现金替代(标志为“允许”)、必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代(标志为“退补”)。

  可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

  必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该组合证券必须使用现金作为替代,基金管理人按照固定现金替代金额与投资者进行结算。退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资者进行退款或补款。

  ①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入的证券,目前仅适用于本基金标的指数中的上海证券交易所股票。

  其中,该证券参考价格为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所调整替代金额的计算方法或参数设置,则以上海证券交易所的通知为准。

  收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买入结算价格加上相关交易费用后与申购时的价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比率,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

  在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内,基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

  特例情况:若自T日起,深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

  N+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

  ④替代:为有效控制基金的偏离度和误差,基金管理人可投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为:

  ①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券;或处于停牌的成份证券;或因法律法规投资的成份证券;或基金管理人出于持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

  ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。

  对退补现金替代而言,申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

  对退补现金替代而言,赎回时扣除现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将退还少支付的差额;如果预

  其中,调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。

  基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易,基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内完成上述交易。

  时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照所确认申购赎回的时间确定。

  实时申报的原则为:基金管理人在深交所连续竞价期间,根据收到的所申购赎回确认记录,在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。

  T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照赎回时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

  对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

  T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。

  T+2日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项;若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

  特例情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

  若现金替代日(T日)后至T+2日期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。

  T+2日后第1个工作日,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

  预估现金部分是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值,预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。

  T日预估现金部分=T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和)

  其中,该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。

  T日现金差额=T日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中各现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和)

  现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时,如现金差额为正数,则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资人赎回时,如现金差额为正数,则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

  申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资人的申购申请接受后将使当日申购总份额超过申购份额上限,则投资人的申购申请失败。

  赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资人的赎回申请接受后将使当日赎回总份额超过赎回份额上限,则投资人的赎回申请失败。

  3、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构因异常情况无理申 购申请;或者因指数编制单位、相关证券交易市场等的异常情况使申购赎回清单 无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形, 包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等;

  7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购份额上限,如果一笔新的基金份额申购申请被确认成功,会使基金份额当日申购份额超过申购赎回清单中的申购份额上限时,该笔申购申请将被;

  8、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形;

  9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请;

  发生上述第1、2、3、4、5、8、9、10项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关在指定媒介上刊登暂停申购公告。

  如果投资人的申购申请被全部或部分的,被的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

  3、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单,在开市后发现申购赎回清单编制错误或IOPV计算错误;

  5、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限,如果一笔新的基金份额赎回申请被确认成功,会使基金份额当日赎回份额超过申购赎回清单中的赎回份额上限时,该笔赎回申请将被;

  7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请;

  发生上述1、2、3、4、6、7、8、9项情形之一且基金管理人决定暂停赎回时,基金管理人应在当日报中国证监会备案。

  已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付,基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。

  在条件允许时,基金管理人可集合申购,即允许多个投资者集合其持有的资金或组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。

  2、基金管理人可以在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。

  3、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订书面委托代理协议,并报中国证监会备案。

  4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整,基金管理人应在实施日前依照《信息披露办法》的有关在指定媒介上公告。

  紧密标的指数,追求偏离度和误差的最小化。在正常市场情况下,本基金的日均偏离度的绝对值争取不超过 0.2%,年误差争取不超过 2%。

  为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据法律法规的参与融资及转融通证券出借业务。

  基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易金后,应当保持不低于交易金一倍的现金。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关执行。

  本基金主要采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和标的指数时,基金管理人可

  在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均偏离度的绝对值争取不超过 0.2%,年误差争取不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金偏离度和误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免偏离度和误差的进一步扩大。

  本基金投资股指期货应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的,将力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和误差,达到有效标的指数的目的。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。

  本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,结合投资目标、比例、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他股票期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。

  本基金将主要以降低误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券投资组合。

  本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

  风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资及转融通证券出借业务的风险控制原则、具体参与比例、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有会审议。

  在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货、股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理。基金投资股指期货、股票期权等衍生品将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约,以提高投资效率,从而更好地实现本基金的投资目标。本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。

  本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

  基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的运作,并明确相关岗位职责。

  (八)未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

  基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报布之日起 3 个月内予以全部卖出;

  (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

  (6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%

  在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易金后,应当保持不低于交易金一倍的现金;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

  因未平仓的期权合约支付和收取的金总额不得超过基金资产净值的10%;开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;基金投资期权符合基金合同约定的比例(如股票仓位、个股占比等)、投资目标和风险收益特征;

  (9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

  (12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  (14)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;

  参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%,其中,出借期限在 10 个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险管理》所述流动性受限证券的范围;参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总

  除上述第(2)、(12)、(13)、(15)项外,因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第(15)项的,基金管理人不得新增出借业务。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合

  法律法规或监管部门取消或变更上述,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关或按照变更后的执行。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  法律、行规或监管部门取消或调整上述,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资按照取消或调整后的执行。

  中证长三角领先指数由中证指数有限公司编制及发布,是以长三角地区的沪深 A 股为待选样本,在医药卫生、电信和信息技术行业中,选取市值规模较大、盈利能力较强、成长性较好、研发投入较高的代表性股票作为样本股;在其他行业中,选取市值规模较大、分红较高、估值较低的代表性股票作为样本股,以反映长三角地区代表性上市公司在 A 股市场的整体走势。

  中证长三角领先指数被其他指数所替代,或者由于指数编制方法等重大变更导致中证长三角领先指数不宜继续作为本基金的标的指数,或者证券市场有其他代表性更强、更适合于投资的指数推出,基金管理人依据投资人权益的原则,经与基金托管人协商一致,通过适当的程序变更本基金的标的指数和业绩比较基准,并同时更换本基金的基金名称。若标的指数和业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),无需召开基金份额持有会,基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数和业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告。

  本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,中证长三角领先指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

  基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相。

  本基金财产于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、或其他。除依法律法规和《基金合同》的处分外,基金财产不得被处分。

  基金管理人、基金托管人因依散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。

  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规需要对外披露基金净值的非交易日。

  基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

  基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有关。

  (一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。

  与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的等,如果该是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

  (二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

  (三)如经济发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应对

  交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

  (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

  (2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;

  (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

  (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

  3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。

  4、期货合约、期权合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

  (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值

  (2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

  (3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关确定公允价值。

  8、如有确凿表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的或者未能充分基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

  根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

  1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有的,从其。

  或基金合同的暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

  本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

  上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

  (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。

  (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

  (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

  人享有要求交付不当得利的;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

  (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;

  (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

  (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

  (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。

  (3)前述内容如法律法规或监管机关另有的,从其处理。如果行业另有通行做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和基金份额持有人利益的原则进行协商。

  3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;

  用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。

  1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误差基金资产估值错误处理。

  2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记机构发送的数据错误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

  3、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,计算方法参见招募说明书;

  4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;

  在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有会,但应于变更实施日前在指定媒介上公告。

  基金收益评价日本基金基金净值增长率减去标的指数同期增长率等于或大于 1%的,基金管理人可以进行收益分配。

  基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100.00%;标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去 1 乘以 100.00%。精确到百分号内小数点后 2 位,百分号内小数点后第 3 位四舍五入。

  2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的可分配收益,并确定收益分配比例及收益分配数额。

  基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

  本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关在指定媒介公告。

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。

  本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。

  指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费每日计算,逐日累计。

  自基金合同生效之日起,基金标的指数许可使用费按季支付。根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的,指数许可使用费的收取下限为每季人民币50,000元(即不足50,000元部分按照50,000元收取)。计费期间不足一季度的,根据实际按比例计算。

  如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新、产品资料概要中披露基金最新适用的方法及费率。

  上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的代扣代缴。

  6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关编制基金会计报表;

  7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定的方式确认。

  1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

  3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关在2日内在指定媒介公告。

  一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理》、《基金合同》及其他有关。相关法律法规关于信息披露的披露方式、媒介、报备方式等发生变化时,本基金从其最新。

  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会的自然人、法人和非法人组织。

  本基金信息披露义务人以基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的披露基金信息,并所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

  本基金信息披露义务人应当在中国证监会时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

  四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。

  1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项、义务关系,明确基金份额持有会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

  2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。

  3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的、义务关系的法律文件。

  4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。

  基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告在指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议在指定网站上,并将基金产品资料概要在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议在指定网站上。

  基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日于指定媒介上。

  基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人将基金份额折算结果公告于指定媒介上。

  基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工作日前将基金份额上市交易公告书在指定网站上,并将上市交易公告书提示性公告在指定报刊上。

  在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个日,通过指定网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。

  《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回且未上市交易前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

  在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后,基金管理人应当在不晚于每个日/交易日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告在指定网站上,并将年度报告提示性公告在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

  基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告在指定网站上,并将季度报告提示性公告在指定报刊上。

  如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

  本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,并在指定报刊和指定网站上。

  5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

  12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

  13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有的除外;

  24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会和基金合同约定的其他事项。

  在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开,并将有关情况立即报告中国证监会、上海证券交易所。

  基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。

  基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

  基金管理人在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

  基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

  若本基金参与融资及转融通证券出借业务的,应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资及转融通证券出借交易的情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等,并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。

  基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告在指定网站上,并将清算报告提示性公告在指定报刊上。

  基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

  基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的。

  基金托管人应当按关法律法规、中国证监会的和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

  基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

  基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介和上海证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

  为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。

  依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按关法律法规将信息置备于各自住所和上海证券交易所,供社会查阅、复制。

  本基金投资运作过程中面临的主要风险包括投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作风险、ETF 基金的特定的风险以及其他风险:

  证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使本基金资产面临潜在的风险,本基金的市场风险来源于基金股票资产、债券资产和金融衍生品市场价格的波动。影响股票、债券和金融衍生品市场价格波动的风险包括但不限于以下多种风险因素:

  货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价格波动,影响基金收益而产生风险。

  经济运行具有周期性的特点,证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的影响,也呈现周期性变化,基金投资于债券与上市公司的股票,其收益水平也会随之发生变化,从而产生风险。

  金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,其收益水平会受到利率变化的影响,从而产生风险

  基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配,如果发生通货膨胀,现金的购买力会下降,从而影响基金的实际收益。

  上市公司的经营受多种因素影响。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然本基金可通过分散化投资减少这种非系统性风险,但并不能完全消除该种风险。

  债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

  市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升所带来的价格风险互为消长。

  债券发行人出现违约、支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。

  因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还包括由于本基金出现投资者大额赎回,致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要求所引致的风险。

  本基金将投资于股票指数期货等金融衍生品等产品,由于产品结构、交易制度等引起的杠杆因素将放大该部分投资收益的波动水平。

  金融模型风险是指在估计资产价值和风险估计中采用了错误的估计方法或选择了不恰当的模型而导致投资结果不确定的情况所带来的风险。

  在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。

  基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。

  基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误等风险。在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中,可能因为技术系统的故障或差错导致投资者的利益受到影响。这种风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券/期货交易所、登记结算机构及销售代理机构等

  标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

  标的指数成份股的价格可能受到因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险

  1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生偏离度与误差。

  2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生偏离度和误差。

  3)成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的偏离度。

  4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生偏离度和误差。

  5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组合与标的指数产生偏离度与误差。

  水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的程度。

  7)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的,基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生偏离度与误差。

  尽管可能性很小,但根据基金合同,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资人须承担此项调整带来的风险与成本。

  尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。

  证券交易所在开市后公布的基金份额参考净值( IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 IOPV 与基金份额净值可能存在差异,投资者若参考IOPV 进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。

  因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有会决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

  本基金的申购、赎回清单中,可能仅允许对部分成份证券使用现金替代,且设置现金替代比例上限,因此,投资人在进行申购时,可能存在无法买入申购所需的足够的成份证券,导致申购失败的风险。

  投资人在提出赎回申请时,如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价,可能导致赎回失败的情形。

  基金管理人可能根据成份证券市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能

  基金还可能在申购赎回清单中设定申购份额上限(或赎回份额上限),如果投资者的申购(或赎回)申请接受后将使当日申购(或赎回)总份额超过申购份额上限(或赎回份额上限),则投资者的申购(或赎回)申请可能失败。

  本基金可投资股指期货,股指期货采用金交易制度,由于金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在的时间内补足金,按将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

  本基金投资品种包含资产支持证券品种,由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产的流动性较差,因此,持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。另外,资产支持证券还面临提前和延期支付的风险。

  本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份股流动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。

  本基金申购赎回环节包括 “退补现金替代”方式,该方式不同于现有其他现金替代方式,可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性,从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下,如果使用“退补现金替代”证券的权重增加,该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。

  基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和,现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代”的证券进行处理,投资者的利益可能受到影响。

  如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错,包括组合证券名单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错,将会使投资人利益受损或影响申购赎回的正常进行。

  本基金可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于:(1)流动性风险,指面临大额赎回时,可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险;(2)信用风险,指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险;(3)市场风险,指证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险;(4)其他风险,如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。

  投资者申购赎回的办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的公告暂停申购、赎回时除外。

  本基金主要投资于标的指数——中证长三角领先指数;且投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。同时,也可以投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据法律法规的参与融资及转融通证券出借业务。总体来看,中证长三角领先指数以长三角地区的沪深 A 股为待选样本,在医药卫生、电信和信息技术行业中,选取市值规模较大、盈利能力较强、成长性较好、研发投入较高的代表性股票作为样本股;在其他行业中,选取市值规模较大、分红较高、估值较低的代表性股票作为样本股,以反映长三角地区代表性上市公司在 A 股市场的整体走势。该指数中标的样本均为流动性较好的股票。

  根据《流动性风险管理》,基金管理人需根据基金投资人结构调整基金投资组合的流动性及变现情况,确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求相匹配。基金管理人将密切投资组合流动性风险指标,及时调整组合持仓结构,严格控制组合杠杆比率,流动性受限资产比例等。

  如果出现流动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可实施备用的流动性风险管理工具,包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停估值等,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,同时基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险,对流动性风险进行日常,基金份额持有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工具时,有可能无法按基金合同约定的时限支付赎回对价,赎回申请可能不被接受,或无法获得基金份额净值。

  (1)申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到、暂停或终止,由此影响对投资人申购赎回服务的风险。

  (2)登记机构可能调整结算制度,如实施货银对付制度,对投资人基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化,制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。

  (3)证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约,导致基金或投资人利益受损的风险。

  本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之

  1、变更基金合同涉及法律法规或基金合同约定应经基金份额持有会决议通过的事项的,应召开基金份额持有会决议通过。对于法律法规和基金合同约定可不经基金份额持有会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

  2、关于《基金合同》变更的基金份额持有会决议自生效后方可执行,自决议生效后两日内在指定媒介公告。

  1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

  2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

  3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

  5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

  依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告在指定网站上,并将清算报告提示性公告在指定报刊上。

  (6)依据《基金合同》及有关法律监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施基金投资者的利益;

  (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》的费用;

  (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的;

  (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;

  (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

  (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,所管理的基金财产和基金管理人的财产相互,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

  (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

  (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的,按有关计算并公告基金净值信息,编制申购赎回清单;

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关另有外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但应监管机构、司法机关等有权机关的要求,或向审计、法律等外部专业顾问提供的除外;

  (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关召集基金份额持有会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有会;

  (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在时间发出,并且投资者能够按照《基金合同》的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

  (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

  (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

  (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人,将已冻结的股票解冻;

  (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施基金投资者的利益;

  (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券/期货账户等投资所需账户、为基金办理证券/期货交易资金清算;

  (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

  (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互;对所托管的不同的基金分别设置账户,核算,分账管理,不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互;

  (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

  (6)按开设基金财产的资金账户、证券/期货账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

  (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关另有外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但应监管机构、司法机关等有权机关的要求,或向审计、法律等外部专业顾问提供的除外;

  (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

  (11)按照法律法规、基金合同的年限保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;

  (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关,召集基金份额持有会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有会;

  (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人;

  (20)按监督基金管理人按法律法规和《基金合同》履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

  基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》面签章或签字为必要条件。

  (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

  基金份额持有会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

  若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金的基金合同生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有会并参与表决。在计算参会份额和计票时,联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。

  联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有会并参与表决。

  联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有会,联接基金的基金份额持有会决定提议召开或召集本基金份额持有会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有会。

  (10)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有会;

  2、在法律法规和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有会:

  (3)因相应的法律法规、证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

  (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事利义务关系发生重大变化;

  (6)调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成,调整申购赎回清单的内容,调整申购赎回清单计算和公告时间或频率;

  (8)增设新的份额类别在其他证券交易所上市、增加场外申购赎回方式、开通跨系统转托管业务或暂停、停止场外申购赎回业务;

  3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;

  4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;

  5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;

  1、召开基金份额持有会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份额持有会通知应至少载明以下内容:

  (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;

  2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

  3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

  基金份额持有会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

  1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有会议程:

  (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符律法规、《基金合同》和会议通知的,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

  (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有会召开时间的 3个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有会。重新召集的基金份额持有会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

  2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

  (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告;

  (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;

  (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有会。重新召集的基金份额持有会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具

  (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符律法规、《基金合同》和会议通知的,并与基金登记机构记录相符。

  3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有会;在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有会讨论的其他事项。

  基金份额持有会的召集人发出召议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有会召开前及时公告。

  在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条程序确定和公布监票人,然后由大会主持人提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有会,不影响基金份额持有会作出的决议的效力。

  (或单位名称)、身份证件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

  在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

  1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

  2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

  采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证明,否则提交符合会议通知中的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

  (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基

  金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

  (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

  (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。

  在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

  基金份额持有会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有会的决议。生效的基金份额持有会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

  (九)本部分关于基金份额持有会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内

  容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有会审议。

  1、变更基金合同涉及法律法规或本基金合同约定应经基金份额持有会决议通过的事项的,应召开基金份额持有会决议通过。对于法律法规和基金合同约定可不经基金份额持有会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

  2、关于《基金合同》变更的基金份额持有会决议自生效后方可执行,自决议生效后两日内在指定媒介公告。

  1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

  2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

  3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

  5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

  依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告在指定网站上,并将清算报告提示性公告在指定报刊上。

  各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。

  争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续、勤勉、尽责地履行基金合同的义务,基金份额持有人的权益。

  《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

  经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销债券;买卖债券;从事同业拆借;提供信用证服务及;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇;结汇、售汇;发

  行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。

  (一)基金托管人根据有关法律法规的及《基金合同》的约定对基金管理人的下列投资运作进行监督:

  为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据法律法规的参与融资及转融通证券出借业务。

  基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易金后,应当保持不低于交易金一倍的现金。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关执行。

  海富通中证长三角领先交易型式证券投资基金基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。

  (1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;

  基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报布之日起 3 个月内予以全部卖出;

  (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

  (6)本基金管理人管理的且在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%

  在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易金后,应当保持不低于交易金一倍的现金;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值;

  (8)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1

  (11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  (13)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;

  参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%,其中,出借期限在 10 个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险管理》所述流动性受限证券的范围;参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券

  除上述第(2)、(11)、(12)、(14)项外,因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第(14)项的,基金管理人不得新增出借业务。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  法律法规或监管部门取消或变更上述,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关或按照变更后的执行。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  (二)基金托管人应根据有关法律法规的及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露中基金业绩表现数据等进行复核。

  (三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反上述约定,应及时提示基金管理人,基金管理人收到提示后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对提示事项进行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。

  (四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的,应当执行,及时提示基金管理人,并依照法律法规的及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、本协议的,应当及时提示基金管理人,并依照法律法规的及时向中国证监会报告。

  (五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,提供相关数据资料和制度等。

  4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,核算,分账管理,确保基金财产的完整与。

  5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失,基金托管人不承担由此产生的责任。

  6、基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金资产,或交由证券公司负责清算交收的基金资产及其收益,由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。

  基金募集期满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售时,募集的基金份额总额、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关后,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,网下股票认购所募集的股票应划入以基金托管人和本基金方式开立的证券账户下,基金托管人在收到资金和股票当日出具确认文件。同时,由基金管理人在期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。

  基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。

  2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户(也可称为“托管账户”)。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支

  活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款、支付或收取现金差额、支付或收取现金替代、支付或收取现金替代退补款,均需通过本基金的银行账户进行。

  3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。

  基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户,基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。

  1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金的方式在中国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。

  2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。

  3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

  4、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券、期货交易所进行证券、期货投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的执行。

  5、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的。

  基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;由基金管理人负责向中国人民银行报备,在上述手续办理完毕之后,基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。

  基金财产投资的实券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。

  基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按各自保管至少 15 年。

  1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指工作日基金资产净值除以该工作日基金份额总数后的价值。

  2、基金管理人应每个工作日对基金财产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务》、《企业会计准则》、监管部门有关及其他法律法规的。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的基金份额净值,并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

  3、当相关法律法规或《基金合同》的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的或者未能充分基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠正。

  5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)发生差错时,视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人、基金托管人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当通知基金托管人,并及时进行公告,并报中国证监会备案。如法律法规或监管机关对前述内容另有的,按其处理。

  6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。

  7、 由于证券交易所、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人应免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

  8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。

  基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。

  基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,双方应及时查明原因并纠正。

  基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别编制。月度报表的编制,应于每月终了后 5 个工作日内完成;《基金合同》生效后,招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新招募说明书并在指定网站上。招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次;基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要并在指定网站及基金销售机构网站或营业网点。基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新招募说明书和基金产品资料概要。基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告在指定网站上,并将年度报告提示性公告在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告在指定网站上,并将中期报告提示性公告在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告在指定网站上,并将季度报告提示性公告在指定报刊上。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

  基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的

  复核意见书或进行电子确认,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

  根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人委托中国证券登记结算有限责任公司担任本基金的登记结算机构,基金份额持有人名册的编制及持续保管义务由登记结算机构承担。基金份额持有人名册的内容至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记结算机构提供,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 20 年,法律法规另有或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管,则按相关法律法规承担责任。

  在基金托管人要求或编制中期报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故或延误提供,并其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。

  (一)本协议适用中华人民国法律(为本协议之目的,不包括特别行政区、澳门特别行政区和地区法律)并从其解释。

  (二)各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。

  本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与《基金合同》的有任何冲突。变更后的新协议应报中国证监会备案。

  2、基金托管人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金托管资格或因其他事由造成其他基金托管人接管基金财产;

  3、基金管理人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金管理资格或因其他事由造成其他基金管理人接管基金财产;

  赎回代理券商提供。本基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

  (一)投资者如果想查询基金净值、相关公告、基金产品与服务等信息,请拨打本基金管理人全国统一客户服务电线)或登录本基金管理人网站()进行咨询、查询。

  (三)如本招募说明书存在任何您/贵机构无解的内容,请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

  基金管理人委托中国证监会认定的机构办理本基金的登记业务。基金管理人委托上述机构办理登记业务,应与其签订委托代理协议,以明确基金管理人与其在投资人基金账户管理、基金份额登记过户、基金清算和交收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和非交易过户等事宜中的和义务,基金投资人和基金份额持有人的权益。

  (4)交接:原基金登记机构应做出处理基金登记事务的报告,并与新任基金登记机构完成业务移交手续,向新任基金登记机构提交完整的书面材料和电子数据;新任基金登记机构与基金管理人核对全部基金份额持有人账户资料,确保准确无误;在业务移交后,原基金登记机构仍有义务保留本基金正式移交日之前的登记业务的全部资料和电子数据一年,并有义务在该期限内协助新任基金登记机构处理有关问题,保障基金份额持有人的权益;如因原基金登记机构业务移交产生的问题,原基金登记机构仍有协助解决之义务。

  中国证券登记结算有限责任公司是经国务院同意、中国证券监督管理委员会批准,在国家工商行政管理局注册登记的中国唯一的证券登记结算机构。由上海证券交易所、深圳证券交易所共同出资组建,公司设在。

  是综合管理部、登记托管部、结算部、技术部、业务发展部、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

  基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,在办公时间内可供免费查阅。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。

  备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所;投资人如需了解详细的信息,可向基金管理人、基金托管人申请查阅。

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