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广发期权:市场冲高回落 隐波下行

来源:fun88乐天堂     发布时间:[field:pubdate function="MyDate('Y-m-d',@me)"/]

  说明:本段通过隐波微笑曲线来描述期权市场的情绪,而非对于市场的涨跌判断。期权市场情绪的偏多或偏空,不可直接用于期权交易做多或做空,但可据此构建更有利的仓位。

  备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。策略无金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。

  本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。

  5月6日今日增卖轻虚认沽增加delta敞口,得到卖出比率认购+卖出认沽的混合持仓,方向敞口偏多。如若今日低开高走,逢高增卖轻虚认购,整体中性持仓过夜。

  5月8日看今日,增继续增卖虚沽增加delta敞口;但若盘中出现追涨,则逢高增卖虚值认购调节。收盘持有正delta过夜。

  5月13日今日,对于沪市50和300的卖沽头寸平仓离场,换为买入平值偏实认购,与原有的卖出虚购合成买入认购比率价差,收盘delta中性。收盘对于沪市两个标的得到买平卖虚的比率认购价差,而深市300则依旧是双卖看涨组合。

  昨日,标的们冲高回落,隐波下行,持仓上浮盈增加。昨夜大涨,今日将有高开,依照本周计划今日,整体止盈半仓。

  昨日,三标的整体冲高回落,除深市300ETF外,整体收涨。在昨日震荡中,三标的5月隐波均有明显回落,盘中摸低15+,收盘均在16附近。

  昨夜,收到疫苗乐观预期影响,美股集体大涨,A50期货距离昨夜收盘收涨1.3%,今日高开基本确定,但本周交易计划暂时不变。因此,今日,依照本周计划,同时由于隐波已经来到利润之前提及的阶段止盈,看多策略整体止盈一半仓位。


 


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